一、什么是网格交易？

网格交易（grid trading method）是一种量化交易策略，也称鱼网交易，就是跌买涨卖。价格下跌分批买入，价格上涨分批卖出，通过重复性低买高卖对价格涨跌波动进行利润收割的一种交易方法。可以应用在股票、期货以及数字货币交易中。

网格交易示意图

具体来说，网格交易是以一个价格为基础，以等比或等差的方式在上下各价位挂一定数量的买单/卖单，在震荡的价格区间内通过低买高卖获利。比如可以把X币的整个价格区间进行分割，对价格每波动5%画一条横线，这样整个交易空间就被分成了若干个网格，价格每下跌到一条线，买一份，每上涨到一条线卖一份，不依赖人为的判断，是一种程序行为。

这里以OKX的BTC策略交易为例：

1、首先我们在app底部点击交易——然后选择BTC/USDT——在右上角选择“策略”。

2、选择手动创建，当然你也可以选择智能创建。

3、输入区间最低价和区间最高价——输入网格数量——选择币种并填写金额。

4、点击按钮“创建策略”。

这样，一个简单的比特币网格交易策略就完成了。

最低价：网格交易价格区间的下限，当市场价低于最低价时，将停止执行下单操作。
最高价：网格交易价格区间的上限，当市场价高于最高价时，将停止执行下单操作。
网格数量：将价格区间分为相应的份额。数量越多需要的资金越多。
投入币种：用户可以选择使用单一币种或双币开单，比如全部通USDT，全部用BTC，或者USDT+BTC。

等差网格和等比网格的区别

等差网格：

就是基准线确定后，沿着基准线上下用固定的差价布网，每个格子之间都是固定的价差，比如100元。这样的好处是每成功跑一格，收益就是固定的金额，格子数量也是清晰可见的。坏处就是一旦价格超过区间，就卖光了或者买光了。

等比网格：

就是基准线确定后，沿着基准线上下用固定的比例布网，每个格子之间都是固定的比例，比如5%。这样的好处是每成功跑一格，收益就是固定比例，格子数量理论上是无限可分的。坏处是前期交易频率不高，资金利用率有限。

优缺点比较：

等差网格数量可控，特别适合做高频交易，在不破网的前提下，交易频率会比等比网格高。

等比网格数量无限，换言之就是不会破网，很省心。

只有等差网格存在破网的可能，因为等差网格价差是固定的，为了提高资金利用率，一般都是选一个区间来跑，一旦价格突破区间，就破网了。

等差网格交易频率快，资金利用率也高一些，就怕破网被套牢；而等比网格刚好是反过来的，不会被套牢，但是交易频率相对慢一些，资金利用率不高。

二、网格交易的优点：

网格的设定原则就是高抛低吸，只要有交易，赚钱是必然，波动越剧烈，赚的越多。长期来看只要价格在一定的区间内震荡，就可以获利。

网格交易法是最适合普通人参与的稳定盈利方式，自动的高抛低吸可以克服人性弱点，降低投资人对币价波动方向的误判损失。这种方法对人的技能和经验要求低，普适性很强，特别适合那些没有时间盯盘的人或者新手朋友使用。

三、网格交易的缺点：

1、资金利用率不高，年化利润有限，高手可能看不上这个收益。

2、怕单边行情，行情暴涨赚的不如直接满仓的多，涨太多还容易卖飞；行情暴跌太深，会存在被套或者破网的可能。

3、交易频率高，手续费消耗多也是个问题。

四、如何规避网格交易缺点：

如何避免单边破网？

网格交易法喜欢震荡，震荡可以割出大量的利润，但是怕单边怕破网。

使用网格交易法选对币种很重要，有一些交易币种，是永远震荡的，找到这些币种，就解决了怕单边破网的缺点了，一旦网格交易永远不破网，那么就相当于你有了一个自动化的利润收割机器，一直震荡一直赚。

如何提高资金利用率？

网格资金利用率不高，利润率也存在天花板。这个问题可以通过交易规则、仓位管理等方法进行改良。不能一套参数打天下，要千人千网，不同品种针对性设定不同的区间大小、格子大小、仓位大小等，还有提高交易频率等方法来提高资金利用率和年化收益率，控制风险的同时尽可能提高效率。

如何降低手续费占比？

网格交易还面临一个手续费占比的问题，因为网格交易相对趋势交易，交易频率是比较高的，甚至还有专门的高频网格，所以对手续费是很敏感的。这部分改良就比较简单，尽可能找手续费便宜的交易所开户，选择各种费用尽可能低的品种等等就可以解决。比如OKX（欧易交易所）手续费就很低，而且通过官方授权节点开通账户的话还可以获得手续费返佣（欧易邀请码：vip365，永久返佣20%），这样手续费成本就降下来了。

OKX邀请码：vip365（永久返佣20%）：

主站地址：https://okx.com/join/vip365

备用地址：https://www.ouyicn.bond/join/VIP365

五、网格交易法技巧

标的物选择：24小时交易的品种更好，提高效率，这一点数字货币交易就比较符合。

波动要大：这样来回交易才可以吃到更多的网格利润。

网格买点： 一定要选择底部特征明显的标的物，V型，W型等、横盘震荡型。

长期运行：网格交易不是说稳赚不赔，如果下跌也会出现浮亏，此时坚信策略，别频繁开关网格，这样没多少利润，不管赚亏，都需要长时间运行。（这一条前提是选好标的）

可以开启多个标的物同时进行网格交易，不断吃网格利润，就像一台矿机一样，不断挖矿。

六、网格策略设置的原理

以BTC/USDT交易对为例，设置参数为：
区间最高价：60000 USDT
区间最低价：40000 USDT
网格数量：5格/等差网格
投入金额：1000 USDT
策略创建时 BTC/USDT 价格为：50000 USDT
根据以上参数，该策略构建的价格（USDT）为：60000，56000，52000，48000，44000，40000。

现货网格采用的是正向网格，启动原理：
正向网格会从上至下挂买单，每笔买单成交后，会在其上方点位价格挂卖单。因为50000没有上方点位价格，策略会从56000开始挂买单，56000高于最新价50000，理论上56000的买单会马上成交，成交后会在其上方的60000价格挂卖单，这样进行到挂买单的52000成交后，会在56000价格挂卖单，到达48000价格，因为此时最新价格为50000，48000的买单不会成交，因此52000的价格不会挂单，44000，40000全部在最新价下方，故挂的买单也不会成交。
正向网格实际启动时，会按照以上的原理计算出实际需要挂单卖出的基准货币数量和预留手续费数量，然后通过市价单买入基准货币后进行挂单，最后在网格策略启动成功后的挂单情况如下：
价格    挂单详情
60000 挂卖单
56000 挂卖单
52000 不挂单
48000 挂买单
44000 挂买单
40000 挂买单
网格启动成功后，当价格下跌至48000USDT时，买单成交，并同时在52000 USDT挂出卖单。
当价格继续下跌后回调至52000 USDT时，卖单成交，并在48000 BUSD挂出买单，以此实现“低买高卖，高抛低吸“。
当BTC价格高于60000 USDT或跌破40000 USDT时，策略会暂停。
当BTC价格回落至网格价格区间时，策略继续进行交易。

风险提示：

网格交易作为交易辅助工具，不做具体金融产品的投资建议。如果网格设置不合理，当市场进入单边行情且不在您设置的网格区间，您也无法获得相应网格收益，您可根据当前市场行情及时调整网格策略。使用网格交易是用户自主行为，由您自行决定并自担风险。建议用户在完整阅读网格交易指南之后，合理评估自身风险承受能力，理性决策。